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金融
作者:岑烨EO
编辑:刘欢 2021-11-24 17:00
[亿欧导读]

风险与收益,天平的两端。

外资银行

题图来自“收费图库”

从“储户28亿存款被挪用”到“上市公司2.95亿存款莫名被质押”,两大热搜事件将渤海银行和浦发银行“送上头条”。以上两大事件均涉及银行风险管理体系。

如果回溯包商银行破产事件,更是敲响了银行全面风险管理的警钟。

银行风险是商业银行经营过程中,由于不确定性因素的影响,使得银行实际收益偏离预期收益,从而导致遭受损失或不能获取额外收益的可能性。

银行九大风险综述

银行风险可以按照银行对于该风险的控制难易程度进行分类,从最高层的银行难以规避的系统性风险,到下一层银行较难控制的商业风险、合规与法律风险及战略风险,到再下一层的声誉风险,到最下层的银行能够有效控制的最主要的几类非系统性风险:信用风险、市场风险、操作风险及流动性风险。

系统性风险主要是由政治、经济及社会环境等宏观外部因素造成的风险,银行无法对此类风险进行控制和管理。

商业风险指由于各种不确定因素,给商业银行主体带来获利或损失的机会的一切客观经济现象。合规与法律风险是指银行因对法律条文及相关规定的歧义,变迁,误解,执行不力等原因导致无法执行双边合约,造成银行面临损失的风险。战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期目标的系统化管理过程中,不适当的开展规划和战略决策,而对银行的收益或资本形成影响的风险。声誉风险指由于意外事件,操作失误、信息纰漏失误、服务确实或保护客户利益不足、违规导致银行正常经营影响的可能性。

信用风险指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。信用风险一般由银行下设的独立部门,例如:信贷管理部门或授信执行部门管理。

市场风险即因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格)的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险多数情况由银行风险管理部门或者资产负债管理部门进行控制。

操作风险是由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统、以及外部实践所造成损失的风险。操作风险一般由银行下设的内控合规部进行管理和控制。

流动性风险即因银行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金面对银行经营所产生的风险。此类风险一般由银行资产负债管理部门进行管理和控制。

亿欧智库:银行全面风险分类

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银行风险管理是银行为减少经营管理及活动中可能遭受的风险进行的管理活动和行为。其目标是寻求最小风险下的最大盈利。

银行全面风险管理系统应用架构设计,以巴塞尔新资本协议及《商业银行资本管理办法》为指引,实现对商业银行经营风险的设计、计量、分析、应用控制等全生命周期管理。

管理深度上,涵盖了单一风险量化模型的数据整理、数据分析、控制机制传导、持续优化与应用的全面建设过程。

覆盖广度上,由20世纪70年代注重信用风险管理;到20世纪80年代侧重于市场风险管理;从20世纪90年代中后期开始侧重于信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险的管理;至今,全面风险管理指一个动态的过程,对整个银行机构内各个层次的业务单元,各个种类风险进行通盘管理。

银行全面风险管理系统作为中国银行业管理与监管类IT解决方案市场中占比较高的细分市场,近两年风险管理解决方案市场规模在100亿人民币左右,且市场规模不断扩大。

除了银行自建风控系统外,银行风险管理解决方案市场主要由四类服务商组成,包括银行ISV服务商、技术导向的新兴科技企业、银行金融科技子公司及科技巨头。

银行ISV服务商仍是银行风险管理系统的主要玩家,这类玩家凭借和银行的良好合作关系,在银行风险管理系统市场占有利位置。

新兴科技企业及银行金融科技子公司的出现是随着大数据、AI、云计算、区块链等技术的成熟于其在金融风控领域的应用前景,部分大数据、AI、云计算、区块链等新兴科技企业也向金融风控领域进行长期布局及发力。

科技巨头的入场是基于风险管理应用的特性,以数据平台为基础,借丰富场景下的大数据积累,将银行风控作为其金融解决方案的重要突破领域。

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由上述企业名单可以看出,银行风险管理服务商主要集中服务于银行信用风险管理子市场。同时,更多企业开始为以银行为首的金融机构提供全面风险管理系统,不仅支持个别风险管理,分析及控制,更多的是利用信息技术,搭建智能风控模型,提供全栈式服务,提供动态、实时、全生命周期的风险管理架构。

另外,银行ISV服务商因其了解及深耕银行信息系统,贴近银行IT系统环境,在风险管理子系统的竞争上也有明显优势,往往基于银行信用风险管理,向银行全面风险管理业务延申。而新兴科技公司的发展路径则有所不同,此类技术导向的例如大数据企业、AI人工智能企业及区块链公司,因其在数据领域、人工智能的落地应用等领先技术,会从其他服务场景或单一领域向银行风险管理领域布局。


基于商业银行信息系统发展现状及金融数字化发展背景,亿欧智库正在撰写《2021中国商业银行业风险管理系统研究报告》、《2021中国商业银行业核心系统研究报告》及《2021中国金融数字化“新”洞察行业研究报告》,以上报告目前处于撰写阶段。我们诚邀产业链上中下游相关企业、协会、专家、高校、研究机构等参与其中,联系方式cenye@iyiou.com,微信:cy53956870。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:岑烨EO。
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