麦肯锡深度剖析银行风险管理的六大趋势及建议

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资产管理
麦肯锡
Philipp Härle
2018-06-30 08:30
[ 亿欧导读 ] 近十年来,银行风险管理经历了重大变革,且该形势没有趋缓。未来十年,风险管理将会面临更加巨大的变革,风险职能部门也将面临新的要求。在这一背景下,银行应把握六大趋势,保持领先。
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金融工作中的风险资产管理是杜绝、化解潜在系统性金融风险的永恒主题。根据BCG《2018年全球风险报告:打造面向未来的银行风险管理职能》指出:受风险、监管和合规成本上升及高额罚款冲击,全球银行业绩效下滑;而全球近一半公司银行的经济利润呈下滑态势。

如何在新时期,在服务实体经济的过程当中,预测银行风险管理的未来趋势,成为规避风险并得以生存的关键。本文麦肯锡总结了银行风险职能部门在过去应对金融危机的措施,并预测未来银行风险管理部门变革会有哪些趋势,最后就如何应对转变提出了几点建议。

本文节选自报告《中国银行业CEO季刊》,作者Philipp Härle、 Andras Havas和 Hamid Samandari,本文转载自麦肯锡。

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近十年来,为应对金融危机后的监管措施和罚金,银行风险管理经历了转型。不过从眼前的趋势看,未来十年风险管理将面临更大变革。

这些趋势也预示了未来变革的幅度。目前,职能部门约50%的员工负责信贷管理等风险运营,而仅有15%的员工负责分析。麦肯锡预计,至2025年,两者比重将分别接近25%和40%。

没有人能绘制出2025年银行风险职能部门的蓝图,也没有人能预测未来技术进步、宏观经济冲击、银行业丑闻等所带来的颠覆性变化。但若趋势不变,风险职能部门就将面临新的要求。银行可预先采取措施,获得短期成效,同时未雨绸缪,为未来变化做准备。若银行现在行动,风险部门在新要求面前就能从容应对。

六大趋势

未来风险职能部门变革有如下六大趋势:

趋势一:监管持续拓宽与深化

各国监管变化速度和幅度不尽相同,但加强监管是大势所趋。其中包括金融与非金融监管,新兴经济体的银行也不例外。

这股势头源自公众情绪,人们对银行破产和动用公共资金救助银行的现象越发难以容忍。多数发达金融市场已采用审慎的监管框架,避免重蹈2008年金融危机的覆辙,但行内的监管资本计算模式和标准化的最低资本要求(《巴塞尔协议 IV》)目前仍在商议。这些提议的改变影响深远,对抵押贷款、高质量公司信贷等低风险投资组合尤为如此。

政府也在施加其它监管压力,要求银行加大力度,打击非法或不道德的金融交易,捕捉并制裁洗钱、欺诈、资助恐怖主义活动等迹象,并协助征税工作。此外,政府要求银行无论在哪儿进行活动,都要遵照本国的监管标准。比如,美国银行即使在国外,也需遵守美国对贿赂、欺诈和税收的规定。未来可能还将包含雇佣惯例、环保标准和金融包容性等相关规定。

银行面向客户的行为也受到监管。许多司法辖区对合约条款、市场营销、品牌推广和销售行为都进行了监管,相关规定可能还将继续收紧,加大客户保护力度。银行将在诸多方面受到严格考察:信息不对称、转换其他银行的壁垒、不合适或令人费解的建议、产品特征和定价结构不透明或过于复杂。另外产品捆绑销售和交叉补贴可能也会成为问题。银行甚至有义务告知客户他人有条件更优厚的产品,如再抵押利率更低的产品(一些市场的公共事业服务提供商已被要求这么做)。

监管环境继续收紧,传统模式难以应对监管风险;对此,风险职能部门需增强监管和管理能力,不仅要确保遵守现有规定,还应从多个角度评估整套销售服务。此外,风险部门在部门间合作中应发挥关键作用,降低风险,如与业务部门紧密合作,整合正确操作流程并自动化,消除人工干预。风险部门的头等要务是保证合规,防止业务部在制定战略或设计出新产品后草草应付合规要求。

趋势二:客户期望随技术发展不断提高

技术创新催生了一类新的竞争者——金融科技公司。这些公司无意成为银行,却想与银行争夺直接客户,进军价值链中获利最大的环节——业务发起和销售。2014年,这些业务获益占银行总利润的近60%,使银行股本回报率高达22%,远超银行基本存贷款业务6%的股本回报率1。

金融科技公司的APP和线上服务可无缝对接,且操作简便,削弱了银行的吸引力。其中多数公司始于某一项金融业务,随后稳步扩大服务内容。银行若想留住客户,就必须提升竞争力。客户想要的是直观、无缝的体验,即在任何设备上都能随时享受服务,并实现个性化主张和即时决策。

银行自动化将满足客户更高的期望,例如对零售和公司信贷的即时决策、对线上开户流程的简化。所以,银行应根据客户体验,重设业务流程并推广数字化。

金融科技公司倒逼银行提高服务标准,带来了新的挑战。例如,Kabbage服务对象是英美小型贷款企业,该公司通过整合PayPal、亚马逊和eBay的交易信息及联合包裹服务公司(UPS)的物流量,收集客户信息,从而避免申贷者填写冗长文件,确定信用价值。尽管这些金融科技公司的长期表现仍有待考察,但是银行开始以此为鉴。一些银行重新设计了开户流程,从公共信息中收集大部分所需信息。风险部门要加强部门间合作,满足客户期望,控制银行风险。

银行及其竞争者也可利用技术提供更个性化的服务,甚至将市场“细分到每个客户”,针对不同人设定不同价格和产品。目前这种定制化对银行而言成本高昂,流程复杂。但该领域或将面临更多监管限制,以防不合理的定价和审批。

风险职能部门的任务是与运营等其他职能部门合作,寻找合适的方法,提供高度定制化方案,有效管控风险。风险管理需即时无缝融入客户服务的每个环节。

趋势三:技术和高级分析齐头并进

技术创新催生了新的风险管理方法,让风险职能部门以更低的成本,做出更明智的风险决策。其中,大数据、机器学习和众包的影响尤为深远。

大数据 如今计算能力增强、成本降低,风险职能部门可利用大量结构和非结构性客户信息,更好地做出信贷风险决策,监控投资组合,从而尽早发现问题,预见金融犯罪和运营亏损。银行若要采用收集分析社交数据和线上活动信息的模型,需要获得监管者和客户的许可。

机器学习 该方法可在大型数据集里识别复杂的非线性规律,提升风险模型的准确度。每一点新信息都可增强模型的预测能力。一些银行已用该方法增强了模型,成效显著。但机器学习模型难以用传统方法验证,因此银行可能无法批准监管资本采用此模型。然而,该方法无疑将大幅增加准确度,金融机构可以挖掘机器学习的其它用途。

众包 互联网带来了新的组织形式—— 创意众包。许多成熟企业已经以此提高效率。好事达保险公司(Allstate Insurance Company)曾举办挑战赛,要求数据科学家为新交通事故险索赔案件预测设计新算法。只用 三个月,公 司模型的预测能力就提升了271%。

许多这类科技创新均可减少风险成本和罚金,银行若大胆运用,将获得竞争优势。但另一方面,这些创新也使银行面临风险和挑战,如数据隐私和保护等,必须严肃对待。

趋势四:新风险此起彼伏

未来十年,风险职能部门要预测和管理不甚熟悉的新风险,包括模型风险、网络安全风险和传染风险。

模型风险 由于银行对业务建模愈加依赖,风险管理者要更透彻地了解和管理模型风险。尽管通常不会出现报告损失,但模型一旦出错,后果不堪设想。例如,亚太地区一家大型银行使用的利率模型因假设和数据录入错误损失了40 亿美元。要降低风险,就要在开发、验证、持续监测和改善模型时严格遵照原则和流程。

网络安全风险 多数银行已将预防网络攻击列为战略重点。即便如此,未来网络安全仍越发重要,所以需要加大这方面的资源投入。随着银行存储的客户数据倍增,面临的网络攻击的风险可能会进一步加大。

传染风险 银行更易受到全球金融危机的冲击。市场中的消极影响会迅速蔓延到银行的其它部门、市场以及利益相关方。银行需衡量并追踪风险传染的敞口及其对业绩的可能影响。采取措施降低整体风险可减少资本要求,因为传染风险是划分全球系统重要性金融机构(G-SIB)的主要依据,也是确定G-SIB资本附加费的主要因素。

为应对新风险,风险管理部门需一定的灵活性,根据新风险调整运营模式,且让高层领导者了解潜在的新风险、银行风险承担偏好以及检测和降低风险的方法。

趋势五:风险职能部门可帮银行消除偏见

行为经济学研究进展迅速,解释了人们在决策时如何有意无意地会受偏见影响。例如,根据几项知名实验研究,人们通常过于自信,如绝大部分受访者认为驾车水平“高于常人”,或者出现锚定效应,即在思考或决策时,人们会不自觉地更侧重最早分析到的信息。

商业领域的偏见也屡见不鲜。商业案例几乎都会被夸大,议论中如果有一个人首先表示赞同某个观点,那么在场者十有八九都会随之赞同。

因为银行时刻都在承担风险,而所有的风险决策都会受到偏见影响,所以偏见与银行的风险管理职能息息相关。信贷官也许会在信贷申请书上写道:“尽管管理团队刚进公司不久,但经验丰富”。这么说也许没错,但也许是在弱化负面证据。

顶尖学者和从业人员已在研究方法上克服了这类偏见,众多行业也开始采纳实施。

例如,为消除偏见,一些能源类公共事业单位重新设计了重大投资的决策流程。银行也可能采用多种技术消除决策偏见,包括为决策者提供更多事实信息的分析方法,减少对话和决策偏见的辩论技巧,推动决策新方式。

风险职能可带领银行消除偏见,甚至成为卓越中心,向组织的其它部门推广其流程和工具。

趋势六:降本压力将持续增加

在世界多地,银行大多数产品利润持续下滑。由于银行的竞争对手是数字企业,其商业模式成本较低,所以未来利润将继续走低。对此,银行的运营成本也应大幅削减。银行已采用了零基预算、外包等传统方法降本方法,但他们发现其它最有效的方法是精简化、标准化和数字化。风险职能部门必须采取措施,降低风险。例如,自动化控制可减少人为干预,使风险仅出现在特定的流程拐点。降本压力仍将持续增加,风险部门需继续推动数字化、自动化,寻求机会、降低成本、提高成效。

迎接转变

根据这六大趋势,到2025年风险部门将高效运转,在银行的战略规划中发挥核心作用。

他们需要:与业务部门紧密合作,成为卓越中心,推动分析,去除决策过程中的偏见;能够管理多种风险,确保合规,并时刻准备应对新规定;在满足客户期望方面功不可没,成为拉动银行利润的大功臣。目前,多数银行的风险管理部门都缺乏某方面的能力,达不到上述要求。顶尖职能部门应具备以下特征和能力:

  • 决策流程自动化,人工干预最小化

  • 更依赖高级分析模型,消除决策偏见

  • 与业务部门等其他职能部门紧密合作,改善客户体验,消除决策偏见,完善监管准备

  • 大力支持公司价值和原则,在全行定义、传达、落实稳健的风险管理文化

  • 创建具有杰出高级分析能力的人才库

为实现上述目标,风险部门应转变运营模式。如何开始?风险部门无法做万全准备,但仍可采取举措,以不变应万变,不仅获得短期业务成效,也为打造未来十年高效运作的风险部门奠定基础。以下便是目前可采取的部分举措:

核心流程数字化 简化、标准化和自动化是降低非金融风险和运营成本的关键。对此,职能部门不应再被动等待业务部门的联系,而应主动提出相关建议,推动信贷申请、审批等核心风险管理流程的数字化。这还将带来其它效益,如提高效率、改善客户体验、拉动销售额。

尝试高级分析和机器学习 同样,风险职能部门应尝试高级分析和机器学习,提高预测模型准确性。这些模型用途广泛,包括探测金融犯罪、信贷审批、预警系统、零售及中小企业细分市场的催收业务。

完善风险报告 监管范围不断扩大,适应市场发展迫在眉睫,银行更应基于事实迅速做出决策,这就意味着要改善风险报告。尽管在监管要求下,风险报告的数据质量和及时性已得到改善,但报告的形式及应用,仍未得到充分重视。银行应摒弃传统的纸质报告,采用互动式平板解决方案,实时提供信息,让用户能分析根本原因,这将有助于提高银行决策的速度和质量,加速识别潜在风险。

合作并优化银行基本业务 风险职能部门可与财务、战略部门合作,优化资产负债表的资产项和负债项,靠基本存贷款业务拉动利润率,在目前的监管限制下,这点愈加重要。为此,应考虑多种经济情景、监管环境和战略选择。例如,对贷款组合收紧或扩张,银行是否有充分准备?利用工具优化分析,可在满足所有监管要求的前提下,拉高银行资本回报率50-400个基点。

补充人才库 高效的风险职能部门依赖于高性能的 IT 和数据基础设施,如定义统一、数据治理明确的中央数据库。此外,银行要组建合适的人才队伍,行内数据科学家需要推动全行合作,化数据洞察为商业行动。风险管理者将成为深受信赖的业务顾问,而传统运营部门的人员将减少。具备相关技能的求职者一般更青睐技术公司,所以银行要强化其价值主张。

营造浓厚的风险管理文化 预见、评估和降低风险是风险部门和银行其他所有员工的共同职责。银行采用自动化和更高级的分析和技术后,仍需要人工干预,确保措施顺利实施。

到2025年,风险职能部门将与现在截然不同。必要的变革就如罗马“非一日可以建成”,但时间紧迫,行动刻不容缓。本文所荐举措可让风险部门获得应对新需求的必要能力,帮助银行在面临的竞争中脱颖而出。


在产业不断创新发展、智能融合、技术推动的新形势下,数据、场景、流量是金融科技未来发展的基石,在这一基础上延伸出的智能解决方案、智能风控、反欺诈、智能营销、智能催收、智能投顾等业务百花齐放。虽然过程坎坷起伏,但终点明确又清晰。未来,金融科技将成为金融产业下一阶段竞争的核心生产力。

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